带 plm 包的权重答案

【问题标题】：Weights with plm package带 plm 包的权重
【发布时间】：2015-06-18 09:04:53
【问题描述】：

我的数据框如下所示：

unique.groups<- letters[1:5]
unique_timez<- 1:20
groups<- rep(unique.groups, each=20)
my.times<-rep(unique_timez, 5)

play.data<- data.frame(groups, my.times, y= rnorm(100), x=rnorm(100), POP= 1:100)

我想运行以下加权回归：

plm(y~x + factor(my.times) , 
data=play.data, 
index=c('groups','my.times'), model='within', weights= POP)

但我不相信 plm 包允许权重。答案我正在从下面的模型中寻找系数：

fit.regular<- lm(y~x + factor(my.times) + factor(my.groups),
weights= POP, data= play.data)
desired.answer<- coefficients(fit.regular)

但是，我正在寻找 plm 包的答案，因为使用 plm 获得更大数据集和许多组的内部估计器的系数要快得多。

【问题讨论】：

plm 的开发版本现在为plm() 提供了一个weights 参数。

标签： r linear-regression panel-data plm

【解决方案1】：

编辑：这个问题不再存在，因为 plm 现在具有权重函数（参见上面的@Helix123 评论）。

尽管我知道plm 包没有解决方案，但lfe 包中的felm函数在固定效果的上下文中正确处理权重（这似乎是您从示例代码的语法中所需要的）。它特别关注在许多观察和群体存在的情况下的速度。

lfe 包只关注固定效果，因此如果您需要随机效果，lme4 包可能会be more suited 满足您的需求。

【讨论】：

plm() weights 选项似乎有问题。

【解决方案2】：

我正在寻找这些信息。我找到了这个包的作者之一http://r.789695.n4.nabble.com/Longitudinal-Weights-in-PLM-package-td3298823.html 的答案，这似乎表明没有办法直接在 plm 包中使用权重。

【讨论】：