如何强制 cv.glmnet 不删除一个特定变量？

【问题标题】：How can I force cv.glmnet not to drop one specific variable?如何强制 cv.glmnet 不删除一个特定变量？
【发布时间】：2014-07-31 16:15:13
【问题描述】：

我正在运行包含 67 个观察值和 32 个变量的回归。我正在使用 glmnet 包中的 cv.glmnet 函数进行变量选择。我想将一个变量强加到模型中。（在正常过程中会被丢弃。）如何在 cv.glmnet 中指定此条件？

谢谢！

我的代码如下所示：

glmntfit <- cv.glmnet(mydata[,-1], mydata[,1])
coef(glmntfit, s=glmntfit$lambda.1se)

而我想要的变量是 mydata[,2]。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

这可以通过提供penalty.factor 向量来实现，如?glmnet 中所述。 0 的惩罚因子表示“变量始终包含在模型中”，而 1 是默认值。

glmntfit <- cv.glmnet(mydata[,-1], mydata[, 1], 
                      penalty.factor=c(0, rep(1, ncol(mydata) - 2)))

【讨论】：