如何在使用 glmnet 之前进行所有交互答案

【问题标题】：How to make all interactions before using glmnet如何在使用 glmnet 之前进行所有交互
【发布时间】：2015-02-19 05:29:30
【问题描述】：

我有一个 8 列的 x 矩阵。我想运行glmnet 进行套索回归。我知道我需要打电话：

glmnet(x, y, family = "binomial", ...).

但是，我如何让x 也考虑所有单向交互？我是否必须手动重新制作数据框：如果是这样，有没有更简单的方法？我想我希望使用 R 公式做一些事情。

【问题讨论】：

标签： r formula interaction glmnet

【解决方案1】：

是的，有一种方便的方法。其中两个步骤很重要。

library(glmnet)
# Sample data
data <- data.frame(matrix(rnorm(9 * 10), ncol = 9))
names(data) <- c(paste0("x", 1:8), "y")
# First step: using .*. for all interactions
f <- as.formula(y ~ .*.)
y <- data$y
# Second step: using model.matrix to take advantage of f
x <- model.matrix(f, data)[, -1]
glmnet(x, y)

【讨论】：

[, -1] 是删除在此示例中使用 model.matrix 自动创建的“拦截”列。
可以用插入符号来做到这一点吗？当我将模型矩阵提供给具有相同设置的插入符训练时，它不会运行交互变量
@KillerSnail，尝试f <- as.formula( ~ .*.) 和x <- model.matrix(f, TrainData)[, -1]，然后选择train(x = x, ...)。
@RobertKubrick 即使 glmnet 在估算之前对其进行了缩放？
我认为这不包括二次项？ IE。自我互动。

【解决方案2】：

f <- as.formula( ~ .^2) 也应该适用于包括主效应和所有成对的交互作用

【讨论】：