如何使用包 TTR 的 SMA 函数和权重？

【问题标题】：How to use package TTR’s SMA function with weights?如何使用包 TTR 的 SMA 函数和权重？
【发布时间】：2018-08-05 00:03:48
【问题描述】：

我不明白 TTR SMA 函数如何处理权重。首先，wts和w有什么区别？然后，有一个我没想到的结果。

我想在 SMA 计算的每个位置使用一组线性权重，以便正在计算的当前值具有最高的权重，而第 n 个最远的值具有最低的权重。这是一个应该返回权重的示例，如果它们按照我假设的方式工作（我的示例提供了线性滤波器的脉冲函数）：

t <- replicate(0, n = 12)
t[5] <- 1
weights <- c(0.25, 0.5, 0.75, 1.0)
SMA(t, n = 4, wts = weights)

但这给出了： NA NA NA 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00

如果您使用一组 c(1,1,1,1) 的权重，得到的结果是相同的。我希望看到项目 5-8 为 1.0、0.75、0.5、0.25。我在互联网上找不到任何关于 SMA 如何计算加权 SMA 函数的解释。

【问题讨论】：

标签： r smoothing weighted-average

【解决方案1】：

TTR 的 SMA 不使用权重（w 或 wts）。您可以将 w 或 wts 添加到 SMA 函数中，但正如您在以下检查中看到的那样，它不会被使用。

identical(SMA(t, n = 4), SMA(t, n = 4, wts = weights))
[1] TRUE

wts 用于与WMA 一起使用。而w 旨在与VMA 一起使用。

我同意文档在这一点上应该更清楚一点。来自investopedia 的This page 对WMA 的描述更加清晰。

VMA 更像是一种自适应移动平均线，它为 EMA 公式添加了一种权重，如下所示。

# parts from c code from TTR package
d_ratio =  2/(n+1)
EMA[i] = d_x[i] * d_ratio + d_result[i-1] * (1-d_ratio);
VMA[i] = d_x[i] * d_w[i] * d_ratio + d_result[i-1] * (1-d_ratio*d_w[i]);

看你对你想要什么的描述，你应该使用WMA函数

【讨论】：