具有引导置信区间matlab的脉冲响应函数

Question

我有一个使用 AR(8) 模型的消费数据的脉冲响应。现在我想使用自举在 IRF 周围创建一个 95% 的 CI。 我不确定我应该引导哪些参数。

此代码通常用于生成引导程序，但我看不出如何使用它在图中的 IRF 周围绘制 CI。

mu=20;
sigma=5;
N=250;

rng(1);
x=mu+sigma*randn(N,1)
muhat=mean(x);
e=x-muhat;
for i=1:B
 draw=randi(N,N,1);
 xn=muhat+e(draw);
 mun(i)=mean(xn);
end 

有没有人熟悉这种方法以及我可以如何进行？

谢谢。

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代码

clear;

X=xlsread('data.xls');
% Demean the data 
 mean_u=mean(X);
 X=X-mean_u*ones(length(X),1);
%Construct lag matrix 
 LM=lagmatrix(X,1:L);
 X=X(L+1:end);
 LM=LM(L+1:end,:);
 beta=LM\X;
%Begin calculating irf 
 F=companion(beta)
 e=X-LM*beta;
 sigma=std(e);
 x=zeros(L,T);
 x(1,1)=sigma;
for t=2:T
 x(:,t)=F*x(:,t-1);
end 

Answer 1

您可以使用 Matlab 提供的现成解决方案，bootci function。这是一个直接取自官方文档的例子：

y = normrnd(1,1,30,1);
LSL = -3; USL = 3;
capable = @(x)(USL-LSL)./(6* std(x));
ci = bootci(2000,capable,y);

你所要做的就是将你当前的代码转换成一个函数，你可以将它的句柄传递给bootci。