来自 VAR 模型的 Portmanteau 检验的 P 值答案

【问题标题】：P value of Portmanteau Test from VAR model来自 VAR 模型的 Portmanteau 检验的 P 值
【发布时间】：2017-05-23 21:09:09
【问题描述】：

我正在处理双变量时间序列数据。我使用 VAR 模型进行拟合和预测。但是来自 seria.test（Portmanteau 测试）的“p”值给出了 p

> var1 = VAR(datax.ts, p= 8)
> serial.test(var1, lags.pt=10, type = "PT.asymptotic")

    Portmanteau Test (asymptotic)

data:  Residuals of VAR object var1
Chi-squared = 23.724, df = 8, p-value = 0.002549

或者这是错的吗？预测也是持平的。知道如何改变这个吗？

我已附上 Raw Data 供您参考。

【问题讨论】：

标签： r time-series var forecasting

【解决方案1】：

如果我理解正确，您使用包vars 估计了VAR model。您继续使用portmanteau test 测试autocorrelation in the errors 的模型。

拒绝无自相关的原假设，因为 p 值 0.002549 低于显着性水平 alpha 0.05。

由于自相关是一个不受欢迎的功能，您希望继续并搜索没有自相关的模型。

换个说法，因为您在误差中仍然存在自相关，所以仍然存在模型无法解释的方差。

【讨论】：