根据因子使用不同颜色绘制时间序列答案

【问题标题】：Plot time series using different colours based on factor根据因子使用不同颜色绘制时间序列
【发布时间】：2015-08-30 05:11:18
【问题描述】：

我想绘制一条多色的单线，颜色基于因子中的相应值。例如，每日股票收盘价的时间序列，其中上涨超过一定数量的日子是蓝色的，它已经完成很多的日子是红色的，其他日子是无聊的黑色。

我的数据在一个xts 对象中（用as.numeric(myfactor) 放入其中的因子），我想使用quantmod chartSeries 或chart_Series 函数。但如果这是不可能的，那么使用plot 就足够了。

一些样本数据：

library(xts)
x = xts( data.frame( v=(rnorm(50)+10)*10, type=floor(runif(50)*4) ),
  order.by=as.Date("2001-01-01")+1:50)

我可以这样绘制：

library(quantmod)
chartSeries(x$v)
addTA(x$type, type='p')

看起来像这样：

即如果使用彩色线段，我觉得将底部图表中的信息与顶部图表中的信息匹配起来会更容易。

【问题讨论】：

你应该发布一些数据。我猜你不想要大多数人所说的“线”，而是想要彩色的“段”。
@BondedDust 我添加了一些测试数据。 segments 可能是我想要的，虽然它看起来很低级（不支持 x 轴上的时间戳？）

标签： r xts quantmod

【解决方案1】：

所以这里有一个ggplot 解决方案。它涉及更多，但提供了更复杂的格式选项。

library(quantmod)
sp500 <- getSymbols("^GSPC", from="2015-01-01", auto.assign=FALSE)
sp500 <- Cl(sp500)                         # extract close
sp500 <- merge(sp500, dailyReturn(sp500))  # add daily returns
sp500 <- merge(lag(Cl(sp500),1), sp500)    # merge with close lagged by 1 day

names(sp500) <- c("ymin", "ymax", "return")
library(ggplot2)
library(scales)
df <- with(sp500,
           data.frame(xmin=c(lag(index(sp500),1)),
                      xmax=index(sp500), 
                      ymin, ymax, return))
df$status <- with(df,ifelse(return>0.01,"up",ifelse(return< -0.01,"down","neutral")))
ggplot(df) + 
  geom_segment(aes(x=xmin, xend=xmax, y=ymin, yend=ymax, color=status)) +
  scale_color_manual(values=c(up="green", down="red", neutral="grey50"), 
                     breaks=c("up","down"),
                     labels=c("Gain > 1%", "Loss > 1%")) +
  scale_x_date(breaks=date_breaks("months"), labels=date_format("%b"))+
  labs(x=NULL, y="Closing Price", title="S&P 500") +
  theme(panel.background =element_rect(fill="black"),
        panel.grid = element_blank())

与其他答案一样，基本思想是根据增益/损失的大小绘制颜色编码的段。因此，我们首先提取收盘价，添加一列收益，然后添加另一列滞后 1 天的收盘价。然后我们从中创建一个 data.frame，其中包含两列日期，也滞后 1 天。然后我们添加一列 (status) 来指示收益/损失是否 > 1%。然后我们用它来驱动geom_segment(...)，颜色编码为status。在scale_color_manual(...) 调用中，我们将颜色设置为红色和绿色，并从图例中排除中性色。剩下的就是格式化了。

【讨论】：

【解决方案2】：

这段代码最初是 ?segments 上示例代码的一个小修改，这就是为什么图表的标题看起来很奇怪，但我还是决定保留它。逻辑是“[.]”内的术语将根据形成为tail(y,-1)和head(y,-1)之间差异的连续值之间的差异“挑选”颜色，默认值为“黑色”，阈值为1 在这种情况下，但很容易改变：

set.seed(123)
x <- 1:12; y <- rnorm(12)
plot(x, y, main = "arrows(.) and segments(.)")

s <- seq(length(x)-1)  
arrows(x[s], y[s], x[s+1], y[s+1], 
       col= c("black", "red", "blue")[1+                          # default=1
                                       (tail(y,-1)-head(y,-1) < -1) + # big down (1+1)
                                     2*(tail(y,-1)-head(y,-1) > 1) ] ) # big up (1+2)

如果您只是想要无聊的线段，您可以使用segments 函数而不是arrows。

我再次阅读该问题时意识到，您说您的 xts-object 中已经有一个因子变量，尽管我的理解是 xts-objects 可能无法保存因子类型列，因为它们是zoo-class 和 coredata 是一个 R 矩阵（因此没有级别属性）。但也许量化专家有一个解决方法？所以这将是您发布一些数据的另一个原因，请务必使用dput 来展示对象。从控制台输出构建 xts 对象真的很麻烦。

【讨论】：