需要帮助在 Python 中为 panelOLS 回归操作数据集

Question

我的数据集格式很奇怪，我不知道如何修复它（我尝试并阅读了很多类似的问题，但无济于事）。每列是一个公司名称（例如 AAPL、AMZN、FB），第一行是每个数据类别的列表。基本上每一列都有一个公司名称，然后下面的条目是一个代码（例如交易量、市场价值、价格），然后是带有日期索引的相应数据（每月）。我怎样才能适当地操纵它，以便我可以过滤面板回归的数据？示例：使用每列交易量对每列每股收益进行回归？

Answer 1

听起来您可能需要学习如何使用select columns from Pandas MultiIndex，或许还需要学习如何使用create a MultiIndex。您还可以从学习如何reshape your data 以运行您的面板回归中受益。

如果您以正确的格式提供一小部分数据样本，则更容易提供更多细节。