将 OHLC 数据的 pandas DataFrame 重新采样为三天的柱状图，忽略周末

Question

我有以开盘价、最高价、最低价、收盘价和日期为索引的每日价格数据。我想创建三天的酒吧，但我希望这些酒吧“在周末结束”，所以我最终得到了 MTuW、TuWTh、WThF、ThFM 和 FMTu 酒吧。

（MTuW = 周一周二周三）

（FMTu = 周五周一周二）

（FSaSu = 周五周六周日）

我试过了

df = df.asfreq('B')
df = df.resample('3D').mean()

但这似乎只适用于 MTuW、TuWTh 和 WThF 酒吧。其他酒吧似乎没有跳过周末，这意味着 FMTu 酒吧实际上是 FSaSu 酒吧，或者更准确地说是周五酒吧。

我相信有办法让这项工作也许与

from pandas.tseries.offsets import BDay

但我不清楚如何让它发挥作用。

Answer 1

我没有对此进行测试，但我认为您只需要使用：

df = df.resample('3B').mean()

更新

为了也适应假期，使用自定义规则重新采样：

from pandas.tseries.offsets import CustomBusinessDay
from pandas.tseries.holiday import USFederalHolidayCalendar

bday_us = CustomBusinessDay(calendar=USFederalHolidayCalendar())

df = df.resample(bday_us).mean()

我在这里使用了USFederalHolidayCalendar。要了解此类假期课程的假期概览：

>>> pprint(USFederalHolidayCalendar().rules)
[Holiday: New Years Day (month=1, day=1, observance=<function nearest_workday at 0x10db3ce18>),
 Holiday: Dr. Martin Luther King Jr. (month=1, day=1, offset=<DateOffset: weekday=MO(+3)>),
 Holiday: Presidents Day (month=2, day=1, offset=<DateOffset: weekday=MO(+3)>),
 Holiday: MemorialDay (month=5, day=31, offset=<DateOffset: weekday=MO(-1)>),
 Holiday: July 4th (month=7, day=4, observance=<function nearest_workday at 0x10db3ce18>),
 Holiday: Labor Day (month=9, day=1, offset=<DateOffset: weekday=MO(+1)>),
 Holiday: Columbus Day (month=10, day=1, offset=<DateOffset: weekday=MO(+2)>),
 Holiday: Veterans Day (month=11, day=11, observance=<function nearest_workday at 0x10db3ce18>),
 Holiday: Thanksgiving (month=11, day=1, offset=<DateOffset: weekday=TH(+4)>),
 Holiday: Christmas (month=12, day=25, observance=<function nearest_workday at 0x10db3ce18>)]

显然，这样的节日对象也可以从头开始定制和构建。更多假期班信息：https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/timeseries.html#holidays-holiday-calendars