使用统计模型预测样本 R2答案

【问题标题】：Predict out of sample R2 with stats model使用统计模型预测样本 R2
【发布时间】：2019-10-20 20:48:02
【问题描述】：

这是我训练模型并检查样本统计数据的代码

  #OLS statsmodels: Train the model 
    model = sm.OLS(Ytrain, Xtrain)
    results = model.fit()

    #In of Sample Statistics + residuals
    InY_Prediction = results.predict(Xtrain)
    InR2 = results.rsquared
    InAdjR2 = results.rsquared_adj
    InResiduals = Ytrain-InY_Prediction
    #print(results.summary())

我试图在我的第一个代码中使用 R2 来获取样本外数据

#Out of Sample Statistics + residuals
OutY_Predicted = results.predict(Xtest)

如何获得用于样本外回归的 R2？

【问题讨论】：

问题是什么？
如何让 R2 用于样本外回归

标签： python statsmodels

【解决方案1】：

根据定义，rsquared 是因变量（例如 ytest）和拟合值（OutY_Predicted）的平方相关系数。因此，获得通常的 rsquared 的一种方法是：

OutY_Predicted = results.predict(Xtest)
rsquared = ytest.corr(OutY_Predicted)**2

【讨论】：