在 pandas 的 groupby 中滚动应用函数

Question

我有一个如下所示的数据框。

           symbol    Range             
Date                                      
2018-08-16     spy    1.5
2018-08-17     spy    1.2
2018-08-16     spy    1.3
2018-08-17     spy    1.6
2017-07-17     spy    1.1
2017-07-18     spy    1.9
2018-08-16     nflx   4.5
2018-08-17     nflx   5.2

我添加了一列，通过执行以下操作找到 Range 的第 15 个百分位数：

df['Range_quantile'] = df.groupby(['symbol'])['Range'].transform(lambda x: np.percentile(x.unique(), 15))

对于给定的行，我如何将相同的函数仅应用于按 symbol 分组的滚动基础上的最后 20 行（组内），然后将输出添加为列（Range_quantile_rolling）到数据框？我的示例将lambda x: np.percentile(x.unique(), 15) 函数应用于整个Range 列。

例如，如果我在 groupby 的最后 3 行中添加函数，它可能如下所示：

         symbol    Range     Range_Quantile_Rolling_3        
Date                                      
2018-08-16     spy    1.5      NA
2018-08-17     spy    1.2      NA
2018-08-16     spy    1.3      1.21
2018-08-17     spy    1.6      1.25
2017-07-17     spy    1.1      1.15
2017-07-18     spy    1.9      1.3
2018-08-16     nflx   4.5      NA
2018-08-17     nflx   5.2      NA

Answer 1

groupby 和 transform 与 lambda

df.assign(Range=df.groupby('symbol').Range.transform(
    lambda x: x.rolling(3).apply(lambda y: np.percentile(np.unique(y), 15))
))

           symbol  Range
Date                    
2018-08-16    spy    NaN
2018-08-17    spy    NaN
2018-08-16    spy   1.23
2018-08-17    spy   1.23
2017-07-17    spy   1.16
2017-07-18    spy   1.25
2018-08-16   nflx    NaN
2018-08-17   nflx    NaN