选择满足特定条件的第一行

Question

我有以下数据框：

Date         RunningTotal
01-05-2015   100
02-05-2015   150
03_05-2015   140
04-05-2015   130
05_05_2015   140
06-05-2015   170
07-05-2015   180

我需要确定运行总数的最大值drawdown 的开始和结束。到目前为止，我能够确定最大回撤的起始索引位置和最大回撤的索引位置，如下所示：

df.set_index(['RunningTotal'], inplace=True)
max_drawdown_ix = np.argmax(np.maximum.accumulate(df.index) - df.index)+1
start_drawdown_ix = np.argmax(df.index[:max_drawdown_ix])

我无法确定回撤结束时的索引位置（即：运行总和何时高于回撤开始时的位置）。在上面的示例中，结果如下：

max_drawdown_ix occurs on 04_05_2015 which is index position 3
start_drawdown_ix occurs on 02_05_2015 which is index position 1
end_drawdown_ix occurs on 06_05_2015 which is index position 5

关于如何确定最大/最大回撤何时结束有什么建议吗？ （即：如何判断第一次出现是runningtotal大于start_drawdown_ix，出现在max_drawdown_ix之后）

Answer 1

首先，让我们计算您的亏损。

df['drawdown'] = df.RunningTotal.cummax() - df.RunningTotal

接下来，找出最大回撤发生的位置。

max_dd_idx = df.drawdown.idxmax()
max_dd_date = df.Date.iat[max_dd_idx]
>>> max_dd_date
'04-05-2015'

然后我们需要搜索这个索引位置之前的第一个零值来找到回撤期的开始。

dd_start_idx = (df.drawdown.loc[:max_dd_idx]
                [df.drawdown.loc[:max_dd_idx] == 0].index[-1])
dd_start_date = df.Date.iat[dd_start_idx]
>>> dd_start_idx
'02-05-2015'

然后获取最大回撤期结束时的索引位置（即最大 DD 在最大 DD 之后首先变为零的位置）。

dd_end_idx = (df.drawdown.loc[max_dd_idx:]
              [df.drawdown.loc[max_dd_idx:] == 0].index[0])
dd_end_date = df.Date.iat[dd_end_idx]
>>> dd_end_date
'06-05-2015'

请注意，如果当前回撤期正在进行，您将需要进行边界检查以避免索引错误。

if len(df.drawdown.loc[max_dd_idx:][df.drawdown.loc[max_dd_idx:] == 0]) == 0:
    pass  # Current drawdown period is ongoing.