使用 PROC OPTMODEL 创建 SAS 表答案

【问题标题】：Create SAS table using PROC OPTMODEL使用 PROC OPTMODEL 创建 SAS 表
【发布时间】：2020-12-13 07:09:43
【问题描述】：

我需要在 SAS 表中转换 PROC OPTMODEL 的输出。

在互联网上浏览，我发现可以通过使用 PROC OPTMODEL 中的 CREATE DATA 语句来做到这一点。

具体来说，我正在尝试解决一个优化问题，旨在最小化两个约束下的波动性；示例脚本如下：

proc optmodel;;

    /* let x1, x2, x3, x4 be the amount invested in each asset */
    var x{1..&n.} >= 0;

    num coeff{1..&n., 1..&n.} = [&covariance_matrix.];
    num r{1..&n.} = [&return.];

    /* minimize the variance of the portfolio's total return */
    minimize f = sum{i in 1..&n., j in 1..&n.}coeff[i,j]*x[i]*x[j];

    /* subject to the following constraints */
    con BUDGET: sum{i in 1..&n.}x[i] <= &budget.;
    con GROWTH: sum{i in 1..&n.}r[i]*x[i] >= &growth. * &budget.;

    solve with NLP;
    
    create data weights from x;
    /* print the optimal solution */
    print x;

quit;

我的目标是在 SAS 表中转换向量 x，以便能够使用最小化波动性的权重；日志窗口显示以下错误消息：

错误 650-782：下标计数与数组“x”不匹配，2 NE 1。

为什么我会收到这样的错误？有人可以帮我解决吗？

如果问题不清楚，请在下面的评论中给我发短信。

提前谢谢大家！！

【问题讨论】：

标签： optimization sas mathematical-optimization minimization

【解决方案1】：

x 是从 1 到 &n 的变量向量。你需要遍历每一个。

create data weights from [i] = {1..&n}
    x[i]
;

【讨论】：

【解决方案2】：

我通过运行以下语句解决了：

create data weights from [n]x

【讨论】：