R/PortfolioAnalytics optimize.portfolio()答案

【问题标题】：R/PortfolioAnalytics optimize.portfolio()R/PortfolioAnalytics optimize.portfolio()
【发布时间】：2020-07-10 16:14:40
【问题描述】：

我花了几个小时试图了解成功利用 PortfolioAnalytics 包中的 optimize.portfolio() 函数需要什么，但尽管尝试了各种优化方法（例如，“ DEoptim","ROI")。

安装 PortfolioAnalytics 后，我尝试在指定投资组合约束后运行 optimize.portfolio()，但收到以下错误：

错误：paste0("package:", plugin) %in% search() || requireNamespace(plugin, .... is not TRUE

尝试下载“插件”，但收到：

Warning in install.packages : package ‘plugin’ is not available (for R version 3.3.1)

我首选的 optimize_method 是“ROI”，我已经安装了“ROI”包，但仍然收到需要“插件”的错误。

我尝试通过手动安装“DEoptim”来解决此问题，但我仍然无法成功运行 optimize.portfolio()：

pspec <- portfolio.spec(assets=names(fxreturns))

pspec <- add.constraint(pspec,type = "diversification", div_target = 0.5)
pspec <- add.constraint(pspec,type = "return",return_target=0.05)
pspec <- add.constraint(pspec,type = "leverage")

optimize.portfolio(fxreturns,portfolio = pspec,optimize_method = "DEoptim")

尽管下载了多个包（为什么在我第一次安装“PortfolioAnalytics”时 R 不会自动安装所需的包？），当我运行“DEoptim”时收到以下错误：

seq.default 中的错误(from = round(min, rounding), to = round(max, rounding), : 'from' 不能是 NA、NaN 或无穷大

作为参考，这里是我加载的所有包：

library(quantmod)
library(tseries)
library(PerformanceAnalytics)
library(PortfolioAnalytics)
library(xts)
library(timeSeries)
library(TTR)
require(Rblpapi)
require(reshape2)
require(xlsx)
require(Hmisc)
require(ROI)
require(data.table)
require(DEoptim)

【问题讨论】：

您最终解决了这个问题吗？因为我有同样的错误信息，下面 Warric Ritchie 的回答似乎解决了它。

标签： r r-portfolioanalytics r-optimization

【解决方案1】：

我遇到了同样的问题，去了PortfolioAnalytics cran 页面并安装了他们所有的建议：

library(foreach)
library(DEoptim)
library(iterators)
library(fGarch)
library(Rglpk)
library(quadprog)
library(ROI)
library(ROI.plugin.glpk)
library(ROI.plugin.quadprog)
library(ROI.plugin.symphony)
library(pso)
library(GenSA)
library(corpcor)
library(testthat)
library(nloptr)
library(MASS)
library(robustbase)

不确定是哪一个成功了，但我怀疑是 ROI 插件包。

【讨论】：

【解决方案2】：

帮我打包：

library(ROI.plugin.quadprog)

【讨论】：