设置scipy优化最小化步长的方法

【问题标题】：Method to set scipy optimization minimization step size设置scipy优化最小化步长的方法
【发布时间】：2015-01-27 17:40:24
【问题描述】：

有没有办法让 scipy 优化模块使用更小的步长？我正在使用大量变量（大约 40 个）优化问题，我认为这些变量接近最优值，但是当我运行 scipy 最小化模块（到目前为止，我已经尝试过 L-BFGS 和 CG）时，它们不会收敛，因为初始步长太大。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

我相信 cobyla 是 scipy.optimize.minimize 中唯一支持这一点的技术。您基本上可以使用 rhobeg 参数控制其步长的大小。（实际上不是步长，因为它是一种顺序线性方法，但它具有相同的效果。

【讨论】：

【解决方案2】：

我有类似的问题，我使用 SLSQP 因为我需要边界。使用此求解器，选项 epsilon ('eps') 有助于以更好的步长收敛：

minimize(simulation, start_values, method='SLSQP', bounds = bnds, constraints = ({'type': 'ineq', 'fun': lambda x: const(x)}), options = {'eps': 1})

这不是理想的解决方案。

【讨论】：