python中的低通线性滤波器

Question

我对过滤时间序列有很多看法，但我真的很难正确理解 scipy scipy.signal.filtfilt。

特别是它的参数a和b。 例如我应该如何重现以下过滤器？ 即使使用其他库也更容易。

谁能帮帮我？我给你一个起点：

np.random.seed(123)
N = 100
rng = pd.date_range('2019-01-01', freq='min', periods=N)
df = pd.DataFrame(np.random.rand(N, 1), index=rng)

Answer 1

您说您的绘图显示了低通线性滤波器。我假设该图显示了FIR filter 的系数。如果是这样，您可以将这些系数作为scipy.signal.lfilter 的b 参数传递（或scipy.signal.filtfilt，但使用带有FIR 滤波器的filtfilt 可能不是您想要的）。将a参数设置为1。

您还可以将滤波器应用于具有卷积函数的信号，例如numpy.convolve、scipy.signal.convolve 或scipy.ndimage.convolve1d。看看文章Applying a FIR Filter（但请注意，那里显示的性能结果不是最新的——NumPy 和 SciPy 都在继续发展，那里讨论的不同方法的相对性能可能会因版本而异）。