【问题标题】：Does Matlab's fmincon() do automatic gradient scaling?Matlab 的 fmincon() 是否进行自动梯度缩放？
【发布时间】：2022-01-17 19:04:16
【问题描述】：
我目前正在使用 Matlab 解决一个受约束的非线性优化问题，我为目标和约束提供分析雅可比。 fmincon() 能够在不缩放约束和目标函数的情况下找到解决此问题的方法（即，将 ScaleProblem 设置为 false）但我想知道 fmincon() 是否像我一样自动缩放分析 jacobians m 在没有梯度缩放的情况下使用其他包（例如 IPOPT）复制结果时遇到问题。如果正在执行缩放，那么这个缩放究竟是如何完成的？
【问题讨论】：
标签：
matlab
optimization
mathematical-optimization
nonlinear-optimization
【解决方案1】：
在documentation：
ScaleProblem true 导致算法对所有约束和目标函数进行归一化。通过设置为默认 false 来禁用。
对于optimset，值为'obj-and-constr' 或'none'。见Current and Legacy Option Names。
所以它标准化了目标函数和所有约束。如果该功能没有被混淆，您可以使用edit fmincon 打开它，看看是否可以更清楚地说明问题。如果它被混淆/内置，唯一拥有更多知识的将是 The MathWorks 本身。