如何使具有重复日期时间索引条目的数据框唯一？

【问题标题】：How can I make a dataframe with duplicate datetime index entries unique?如何使具有重复日期时间索引条目的数据框唯一？
【发布时间】：2018-01-12 20:42:42
【问题描述】：

我有一个时间序列的交易数据，其中交易时间戳只精确到秒。有些交易发生在同一秒内，但我无法获得毫秒时间戳。我不想删除重复项——而是我想通过假设一秒钟内的多笔交易相隔 1 毫秒（一秒钟内最多有 10 或 20 笔交易，所以不会去）来使索引更加细化超过 1000 毫秒/秒）。例如，我有以下

8:31:58.000 AM trade1 
8:31:58.000 AM trade2 
8:31:58.000 AM trade3 
8:31:58.000 AM trade4

并且想生成

8:31:58.000 AM trade1 
8:31:58.001 AM trade2 
8:31:58.002 AM trade3 
8:31:58.003 AM trade4

另外，我对其他方法持开放态度 - 想法是在保留数据的同时拥有唯一索引。想法？

【问题讨论】：

标签： python pandas datetime dataframe

【解决方案1】：

假设这是您的输入：

df

           trade
08:31:58  trade1
08:31:58  trade2
08:31:58  trade3
08:31:58  trade4

将索引转换为datetime。然后，按索引分组，获取累积计数并将其转换为timedelta。

最后，添加结果并赋值。

dt = pd.to_datetime(df.index, format='%H:%M:%S')
delta = pd.to_timedelta(df.groupby(dt).cumcount(), unit='ms')
df.index = (dt + delta.values).time

df

                  trade
08:31:58         trade1
08:31:58.001000  trade2
08:31:58.002000  trade3
08:31:58.003000  trade4

如果你只想要一个MultiIndex，你可以使用

df.set_index(df.groupby(dt).cumcount(), append=True)

             trade
08:31:58 0  trade1
         1  trade2
         2  trade3
         3  trade4

不修改初始关卡，只是增加一个新关卡。

【讨论】：