在R中获取与上一个日期的差异答案

【问题标题】：Get difference to previous date in R在R中获取与上一个日期的差异
【发布时间】：2012-10-29 12:35:49
【问题描述】：

我有一个交易日和市场价值的交易清单。每个（交易）日都有新头寸进入列表，但旧头寸永远不会消失（当头寸到期时，价值保持不变）。该列表如下所示：

Deal Trade_Date MktValue Desidered_Col
Deal1 31.08.2012 10 +10
Deal2 31.08.2012 21 +21
Deal1 03.09.2012 12 +2
Deal2 03.09.2012 19 -2
Deal3 03.09.2012 2  +2

我希望每笔交易都获得与前一个交易日期的差额（上例中的 Desidered_Col）。我想避免循环只是因为我的列表很长。我正在使用 R。如果有人有任何建议，我将不胜感激。谢谢！

【问题讨论】：

标签： r

【解决方案1】：

将data.table 用于大型数据集：

df <- read.table(text="Deal Trade_Date MktValue Desidered_Col
Deal1 31.08.2012 10 +10
Deal2 31.08.2012 21 +21
Deal1 03.09.2012 12 +2
Deal2 03.09.2012 19 -2
Deal3 03.09.2012 2  +2",header=TRUE)

library(data.table)
dt <- as.data.table(df)

diff.padded <- function(x) c(x[1],diff(x))

dt[,Desidered_Col2:=diff.padded(MktValue),by=Deal]

#    Deal Trade_Date MktValue Desidered_Col Desidered_Col2
#1: Deal1 31.08.2012       10            10             10
#2: Deal2 31.08.2012       21            21             21
#3: Deal1 03.09.2012       12             2              2
#4: Deal2 03.09.2012       19            -2             -2
#5: Deal3 03.09.2012        2             2              2

【讨论】：