python pandas将多维数据组织成一个对象

Question

拥有来自证券交易所的历史数据，包括一些股票，以及一些给定股票的属性（开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量），我最终在我的数据中有效地拥有 3 个维度，即time stamp、stock's ticker 和 attributes。对于单个股票（2D），我会创建一个pd.DataFrame，但是我应该如何（有效且一般地）将许多股票的此类数据放入单个对象中？ pd.DataFrame 是多索引的最佳解决方案吗？

Answer 1

我建议你使用Panel，例如：

>>> from pandas.io.data import DataReader
>>> from pandas import Panel, DataFrame

>>> symbols = ['AAPL', 'GLD', 'SPX', 'MCD']
>>> data = dict((symbol, DataReader(symbol, "yahoo", pause=1)) for symbol in symbols)
>>> panel = Panel(data).swapaxes('items', 'minor')
>>> closing = panel['Close'].dropna()
>>> closing.head()

             AAPL    GLD     MCD     SPX
Date                
2010-01-04   214.01  109.80  62.78   1132.99
2010-01-05   214.38  109.70  62.30   1136.52
2010-01-06   210.97  111.51  61.45   1137.14
2010-01-07   210.58  110.82  61.90   1141.69
2010-01-08   211.98  111.37  61.84   1144.98

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