多维目标回归

Question

我正在使用 scikit-learn 进行回归，我的问题如下。我需要对几个参数（向量）进行回归。这适用于一些回归方法，例如ensemble.ExtraTreesRegressor 和ensemble.RandomForestRegressor。实际上，可以给出一个向量作为目标，以拟合上述两种回归方法的模型（fit(X,y) 方法）。

但是，当我尝试使用 ensemble.GradientBoostingRegressor、ensemble.AdaBoostRegressor 和 linear_model.SGDRegressor 时，分类器无法拟合模型，因为它期望一维值作为目标（fit(X,y) 方法的 y 参数）。这意味着，使用这些回归方法，我一次只能估计一个参数。这不适合我的问题，因为我需要估计大约 20 个参数可能需要一些时间。另一方面，我真的很想测试这些方法。

所以，我的问题是：有谁知道是否有解决方案可以一次拟合模型并估计 ensemble.GradientBoostingRegressor、ensemble.AdaBoostRegressor 和 linear_model.SGDRegressor 的几个参数？

我希望我已经足够清楚了......

Answer 1

我理解你的问题是multiple multivariate regression的问题。

并非 scikit-learn 中的每个回归方法都可以处理此类问题，您应该查阅每个回归方法的文档以找出答案。特别是，SGDRegressor、GradientBoostingRegressor 和 AdaBoostRegressor 目前都不支持此功能：fit(X, y) 指定 X : array-like, shape = [n_samples, n_features] 和 y: array-like, shape = [n_samples] .

但是，您可以在 scikit-learn 中使用其他方法。例如线性模型：

from sklearn import linear_model
# multivariate input
X = [[0., 0.], [1., 1.], [2., 2.], [3., 3.]]
# univariate output
Y = [0., 1., 2., 3.]
# multivariate output
Z = [[0., 1.], [1., 2.], [2., 3.], [3., 4.]]

# ordinary least squares
clf = linear_model.LinearRegression()
# univariate
clf.fit(X, Y)
clf.predict ([[1, 0.]])
# multivariate
clf.fit(X, Z)
clf.predict ([[1, 0.]])

# Ridge
clf = linear_model.BayesianRidge()
# univariate
clf.fit(X, Y)
clf.predict ([[1, 0.]])
# multivariate
clf.fit(X, Z)
clf.predict ([[1, 0.]])

# Lasso
clf = linear_model.Lasso()
# univariate
clf.fit(X, Y)
clf.predict ([[1, 0.]])
# multivariate
clf.fit(X, Z)
clf.predict ([[1, 0.]])

Answer 2

如前所述，只有部分模型支持多变量输出。如果您想使用其中之一，您可以使用一个新类来并行化多变量输出的回归器：MultiOutputRegressor。

你可以这样使用它：

from sklearn.datasets import load_linnerud
from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor
from sklearn.multioutput import MultiOutputRegressor

linnerud = load_linnerud()

X = linnerud.data
Y = linnerud.target

# to set number of jobs to the number of cores, use n_jobs=-1
MultiOutputRegressor(GradientBoostingRegressor(), n_jobs=-1).fit(X, Y)