Math.Net 指数移动平均线答案

【问题标题】：Math.Net Exponential Moving AverageMath.Net 指数移动平均线
【发布时间】：2019-10-11 14:05:10
【问题描述】：

我在 Math.Net 中使用简单移动平均线，但现在我还需要计算 EMA（指数移动平均线）或任何类型的加权移动平均线，我在库中找不到它。

我查看了 MathNet.Numerics.Statistics 下的所有方法及其他方法，但没有发现任何类似的方法。

库中是否缺少它或者我需要引用一些额外的包？

【问题讨论】：

【解决方案1】：

我在 MathNet.Numerics 中没有看到任何 EMA，但是编程很简单。以下例程基于 Investopedia 上的定义。

public double[] EMA(double[] x, int N)
{
    // x is the input series            
    // N is the notional age of the data used
    // k is the smoothing constant

    double k = 2.0 / (N + 1);
    double[] y = new double[x.Length];
    y[0] = x[0];
    for (int i = 1; i < x.Length; i++) y[i] = k * x[i] + (1 - k) * y[i - 1];

    return y;
}

【讨论】：

【解决方案2】：

偶然发现这个包：https://daveskender.github.io/Stock.Indicators/docs/INDICATORS.html它针对的是最新的.NET框架，文档非常详细。

【讨论】：

【解决方案3】：

试试这个：

public IEnumerable<double> EMA(IEnumerable<double> items, int notationalAge)
{
    double k = 2.0d / (notationalAge + 1), prev = 0.0d;

    var e = items.GetEnumerator();
    if (!e.MoveNext()) yield break;

    yield return prev = e.Current;    
    while(e.MoveNext())
    {
        yield return prev = (k * e.Current) + (1 - k) * prev;
    }
}

它仍然适用于数组，但也适用于 List、Queue、Stack、IReadOnlyCollection 等。

虽然没有明确说明，但我也感觉到这是在使用金钱，在这种情况下，它真的应该使用 decimal 而不是 double。

【讨论】：