对于特定货币对，如何在 The Exchage 上获得未平仓多头和空头头寸的总量？

Question

在 MQL4 ( MT4, MT5 ) 中，如何获取当前货币对在交易所的空头头寸和多头头寸的总交易量？

Answer 1

您要求获得的东西称为 Level-3 Depth-of-Market，[L3-DoM]。

事实 1： 没有一种通用的方法来聚合 Global DoM，可能只期望每个 Exchange（本地、做市、岛屿）本地 DoM ，所以不要再看到任何接近全球平均外汇交易量数量级的东西了，公布为大约 5,400,000,000,000.00 美元

事实 2： 即使是本地做市机构（FX Trading Venue、LP 提供商、FX Broker 等）也不希望自动收到 Local DoM，因为并非所有机构都在某些公共服务供应的基础上聚合并提供 Local DoM。

事实 3： 鉴于某些流接口可以为交易者提供 DoM 上的更改流，人们应该期望使用高频处理工具来处理 不仅仅是小/大十（hundreds/thousands even tens of thousands in peak hours alike NFP events, etc.）每毫秒发生的变化。鉴于专业交易场所与 Prime 银行、机构 LP（可能还有一些 DarkPool LP）有足够的对等关系，主要交易场所共同执行一个本地 DoM，范围超过 50,000,000.00 美元长边和短边。

事实 4： MetaTrader 终端 4 的一些较旧更新启动了一个附加面板，类似地称为 DoM，但没有编程方式与此类附加面板/数据进行通信。 More details on this part of history are here.

事实 5： 由 Daniel 以他最公平的信念提出的提案本身并不提供 DoM，而仅显示您（交易者）自己的库存位置，放在桌子上，不是真正的 DoM 环境。

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如果对更多细节感兴趣，do not hesitate to read more posts on DoM 和其他一些 animated latency graphs 在最高账面价格生命周期中能够将外汇经纪商的时间安排与 LMAX、Currenex 或其他 LP 提供商进行比较。 NFP公告期间/期间L3-DoM变化速度的详细LDG/GDF统计，请欣赏a Table aggregates from FIX-Protocol Stream Processing, presented in this post收集的数据。

Answer 2

在 mt5 中 - 取决于您的终端，如果您选择非对冲，则每个交易品种的总未平仓头寸。

在 mt4 中 - 如果您对某个特定 EA 的交易感兴趣，请使用以下代码 - 然后检查符号和幻数：

int buys = 0, sells = 0;         //number of tickets
double volBuys = 0, volSells = 0; //total volumes
for (int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--){
   if(OrderSelect(i,SEL_BY_POS)){
      if(OrderSymbol()==Symbol()){
         if(OrderType()==OP_BUY){
            buys++;
            volBuys += OrderLots();
         }else if(OrderType()==OP_SELL){
            sells++;
            volSells += OrderLots();
         }
      }
   }
 }