matlab中是否有任何功能可以创建固定系列？答案

【问题标题】：Is there any function in matlab to create stationary series?matlab中是否有任何功能可以创建固定系列？
【发布时间】：2019-11-17 00:51:39
【问题描述】：

matlab 中是否有任何函数可以创建固定序列？或者某个特定的地方我可以得到这种系列？我正在实施一种方法，我认为缺少固定序列是个问题。

【问题讨论】：

标签： matlab time-series generate-series

【解决方案1】：

这里不多说，请尝试更具体的w.r.t。 “方法”和“系列”... 一个常见的错误是在非平稳过程上使用 OLS 回归，在这种情况下结果可能是虚假的。为了避免这种情况，当怀疑某个变量是非平稳的时，对该变量的变换有时会破坏该非平稳性。例如，如果您将两个连续值相减（例如使用 diff 函数），具有单位根（非平稳）的自相关 AR(1) 过程将产生（平稳）创新。

为了更直接地回答您的问题（但可能不太有用），任何生成随机数而不随时间改变分布的 Matlab 函数都将生成“平稳过程”......例如plot(randn(1000,1)) 展示了一个代表纯粹创新的“过程”。如果这些创新是在具有单位根（即 X(t+1)=X(t)+u）的 AR(1) 过程中，我们可以得到如下结果：

AR1 = cumsum(u);
innov=diff(AR1);
plot([AR1(2:end),innov])

如您所见，AR1 过程是非平稳的，因为它有一个单位根。琐碎地说，x 实际上是创新，但是使用 diff 对其进行“逆向工程”只是表明，在这种情况下，您可以从非平稳序列中恢复一些平稳的东西。

最后，寻找非平稳性的常见测试是增强的 Dickey Fuller 测试（单位根测试），它在 Matlab 中实现：https://www.mathworks.com/help/econ/adftest.html

【讨论】：