data.frame 中每一列的利润回撤

Question

我想计算下面 data.frame 中每一列 A:C 的利润/亏损。标题 A 到 C 可以被视为股票代码。每一行都可以被认为是每小时收盘价。价格日期和小时可以组合起来形成这个时间序列数据的时间戳。

我曾尝试使用fTrading 和PerformanceAnalytics 包来计算最大回撤，但不断出现错误。我不在乎何时出现最大回撤。我只需要最大回撤金额，以便我可以使用它来计算利润/回撤（利润除以最大回撤）比率。

数据：

hourlyclose <- data.frame(pricedate = as.Date('2019-12-18'), hour = c(1,2,3,4,5), A = c(3,5,6,2,4), B = c(1,9,7,11,4), C = c(0,2,5,4,9))

我希望输出第二个 data.frame，其中每个列对应股票代码、利润回撤率和利润（在我的示例每小时关闭 data.frame 中，最后一行减去第一行） .

生成的 data.frame 应如下所示：

Stock     pdd      profit
 A        0.25        1
 B        0.43        3
 C        9.0         9

我希望尽可能多地使用 tidyverse 和其中任何一个财务包进行运营。

回撤定义：回撤是衡量价格在达到或超过之前的高价之前下跌的幅度。

每列的最大回撤：

对于“A”，最大回撤是 4，因为 A 的最高点是 6，然后下降到 2。

对于“B”，有两次回撤，但只有一次最大回撤。股价从 9 跌至 7，跌幅为 2。但股票在下一行达到 11 的新高，但随后下跌至 4，跌幅为 7。因此最大跌幅为 7为“B”。

对于“C”，股价从 5 跌至 4，最大回撤为 1。

Answer 1

我们可以得到长格式的数据，group_byname，并使用cummax和max计算drawdown的值。 Profit 的计算方法是用last 减去first 值，pdd 是profit 除以drawdown。

library(dplyr)

hourlyclose %>%
  tidyr::pivot_longer(cols = A:C) %>%
  group_by(name) %>%
  summarise(drawdown = max(cummax(value) - value), 
            profit  = last(value) - first(value), 
            pdd = profit/drawdown)

# A tibble: 3 x 4
#  name  drawdown profit   pdd
#  <chr>    <dbl>  <dbl> <dbl>
#1 A            4      1 0.25 
#2 B            7      3 0.429
#3 C            1      9 9