R PerformanceAnalytics CoVariance 函数 merge.zoo 错误答案

【问题标题】：R PerformanceAnalytics CoVariance function merge.zoo errorR PerformanceAnalytics CoVariance 函数 merge.zoo 错误
【发布时间】：2020-02-11 19:15:42
【问题描述】：

我正在尝试计算数据框上的 CoVariance：

cov_test

返回看起来像这样：

             A          B         C

28/02/1999 -0.018816 -0.011451 -0.026870

1999 年 3 月 31 日 0.004001 0.006580 0.002293

我得到的错误：

merge.zoo(e1, e2, all = FALSE, retclass= NULL) 中的错误：系列不能与系列中的非唯一索引条目合并另外：警告信息： 1：在动物园（cd，order.by = index（x），...）：如果“order.by”中的索引条目不是唯一的，则“zoo”对象的某些方法不起作用 2：在动物园（rval，索引（x）[i]）：如果“order.by”中的索引条目不是唯一的，则“zoo”对象的某些方法不起作用 3：在动物园（rval，索引（x）[i]）：如果“order.by”中的索引条目不是唯一的，则“zoo”对象的某些方法不起作用 4：在动物园中（cd，order.by = index（x），...）：如果“order.by”中的索引条目不是唯一的，则“zoo”对象的某些方法不起作用 5：在动物园（rval，索引（x）[i]）：如果“order.by”中的索引条目不是唯一的，则“zoo”对象的某些方法不起作用 6：在动物园（rval，索引（x）[i]）：如果“order.by”中的索引条目不是唯一的，则“zoo”对象的某些方法不起作用

但是，当我在 R 中使用简单的 cov 函数时，它工作得很好......

谁能告诉我可能是什么问题？我用 anyDuplicated(returns) 检查了重复的行，它返回了 0。另外，从广义上讲，PerformanceAnalytics 的 CoVariance 函数和简单的 cov 函数之间的主要区别是什么？谢谢。

【问题讨论】：

标签： r performanceanalytics

【解决方案1】：

这适用于 R 3.6.1 和 PerformanceAnalytics 1.5.3 和 zoo 1.8-6：

library(PerformanceAnalytics)
returns <- data.frame(dt = as.Date(c('1999/02/28', '1999/03/31')), A=c(-0.018816, 0.004001), B=c(-0.011451, 0.006580), C=c(-0.02687, 0.002293))

z <- zoo(returns[,-1], returns[,1])
CoVariance(z,z)
                         A            B            C
Covariance: A 0.0001301539 1.028533e-04 0.0001663530
Covariance: B 0.0001028533 8.127924e-05 0.0001314595
Covariance: C 0.0001663530 1.314595e-04 0.0002126201

也许您的动物园对象没有有序索引？在构建 zoo 对象时检查日期格式。

【讨论】：