多交易所、多币种、多金额的套利算法

Question

我正在寻找一种跨多个交易所、多种货币应用套利算法的方法。和多个交易金额。我见过使用 BellmanFord 和 FloydWarshall 的示例，但我尝试过的所有示例似乎都假设图形数据集由单一交易所的多种货币的价格组成。我尝试修改并使其支持多个交易所的价格，但我没有发现任何成功。

我读过的一篇文章说我使用 BellmanFord 并且只是在图表中仅显示最佳交易所的价格（而不是所有交易所的价格）。虽然这听起来应该可行，但我觉得那样可能会错过价值。这是正确的做法吗？

对于多个金额，我应该为每个交易金额制作一张图表吗？假设我想以 100 美元和 1000 美元的价格运行该算法，我是否只是为每组数据填充两次图表？ 100 美元的价格与 1000 美元的价格不同，因此 100 美元的最优价格可能与 1000 美元的价格不同。

例子：

图表如下所示：

rates = [
    [1, 0.23, 0.26, 17.41],
    [4.31, 1, 1.14, 75.01],
    [3.79, 0.88, 1, 65.93],
    [0.057, 0.013, 0.015, 1],
]

currencies = ('PLN', 'EUR', 'USD', 'RUB')

参考：

• Here is the code I've been using, but this assumes one exchange and one single trade quantity

• Here is where someone mentions you can just include the best exchange's price in the graph in order to support multiple exchanges

Answer 1

为了准确性而不是速度，有一种方法可以在 linear program 内表示每个交易所的整个订单簿。对于每个出价，我们都有一个实值变量，表示我们希望以该价格卖出多少，范围在零和出价之间。对于每个要价，我们都有一个实值变量，表示我们想以该价格购买多少，范围在零和要价之间。 （我假设有可能得到部分填充，但如果没有，你可以切换到整数编程。）约束条件是，除了美元（或任何你想要的更多）之外的每种货币，购买的总金额等于销售总额。您可以通过要求每个（货币、交易所）对的详细余额来加强这一点，但是您可能会在桌面上留下一些机会。谨防交易对手风险和滑点。

对于不同数量的启动资金，您可以将美元分成“in-dollars”和“out-dollars”，并限制“in-dollars”的供应，最大化“out-dollars”，一对一一次无限制的从进到出的转换。然后，您可以求解一个以美元为单位的约束，调整约束，并使用对偶单纯形法比从头开始更快地重新求解 LP。