使用 Numba 编译功能不起作用答案

【问题标题】：Compiling function with Numba is not working使用 Numba 编译功能不起作用
【发布时间】：2021-06-03 17:19:24
【问题描述】：

我是 Numba 的初学者，我想优化返回两个 numpy 数组的代码：

@jit(nopython=True)
def payoff_derivative(N_data, control=(False, 0)):
  if control == (False, 0):
    Z = np.random.randn(N_data, d)
  else:
    Z = control[1]

  W = np.dot(corr_Cholesky, Z.T).T
  S = S0*np.exp((r-0.5*sigma**2)*T + sigma*np.sqrt(T)*W)

  if type_product == "basket call":
    payoff = np.maximum((1/d)*np.sum(S, axis=1) - K, 0)
  elif type_product == "worst of put":
    payoff = np.maximum(K - np.min(S, axis=1), 0)
  elif type_product == "binary":
    payoff = G*((1/d)*np.sum(S, axis=1) >= K)

  if control == (False, 0):
    return Z, (payoff - np.mean(payoff))/np.std(payoff)
  else:
    return Z, payoff

这是我尝试时的错误消息：

TypingError: Failed in nopython mode pipeline (step: nopython frontend)
Cannot unify array(float64, 2d, C) and int64 for 'Z.2', defined at <ipython-input-15-15c401d7c3d7> (9)

File "<ipython-input-15-15c401d7c3d7>", line 9:
def payoff_derivative(N_data, control=(False, 0)):
    <source elided>

  W = (np.dot(corr_Cholesky, Z.T).T).astype('float64')
  ^

During: typing of assignment at <ipython-input-15-15c401d7c3d7> (9)

File "<ipython-input-15-15c401d7c3d7>", line 9:
def payoff_derivative(N_data, control=(False, 0)):
    <source elided>

  W = (np.dot(corr_Cholesky, Z.T).T)
  ^

这似乎是类型错误，但我不明白它的确切来源和原因，因为 Numba 支持 Numpy 数组。

谁能解释一下这个错误？非常感谢您的帮助！

【问题讨论】：

corr_Cholesky 和 S0 以及 d 应该是什么？请提出一个最小的完整可重现代码。

标签： python numpy numba

【解决方案1】：

查看docs for "Cannot unify" problems，可以翻译

Cannot unify array(float64, 2d, C) and int64 for 'Z.2'...

由于“Numba 找不到可以安全地表示数组（float64, 2d, C）和整数的类型”。

这发生在这里：

if control == (False, 0):
    Z = np.random.randn(N_data, d)
else:
    Z = control[1]

在第一种情况下，您分配一个浮点数组，在第二种情况下，您分配一个整数。

后来，当尝试使用 Z 时，JIT 编译器不知道如何编译 np.dot(corr_Cholesky, Z.T).T。

【讨论】：