使 R 中的 auto.arima 搜索更宽的模型空间

Question

我在 R 中使用 auto.arima 函数，但是我认为它没有搜索足够宽的状态空间，我不想逐步设置为 false，因为我没有资源，但是有没有如何让算法搜索更广阔的空间（即更多的 p、d 和 q 值）？

当前轨迹：

mod_TV_rev<-auto.arima(ts.data[,9],xreg=cbind.data.frame(xreg,fourier(ts.data[,9],K = K) )
                       ,approximation=F,parallel =T ,num.cores = 3,stepwise=T,trace=T,max.order = 12 ,stationary = T,seasonal=T)

ARIMA(2,0,2) with non-zero mean : Inf *
 ARIMA(0,0,0) with non-zero mean : 1517.568
 ARIMA(1,0,0) with non-zero mean : 1520.413
 ARIMA(0,0,1) with non-zero mean : Inf *
 ARIMA(0,0,0) with zero mean     : 1512.052
 ARIMA(1,0,0) with non-zero mean : 1520.413
 ARIMA(0,0,1) with non-zero mean : Inf *
 ARIMA(1,0,1) with non-zero mean : Inf *

 Best model: ARIMA(0,0,0) with non-zero mean 

Answer 1

您还可以使用max.p、max.P 等设置最大季节性和非季节性 AR、MA 和差分订单 - 请参阅 ?auto.arima。

但是，除非您设置stepwise=F，否则auto.arima 将贪婪地继续并在它无法再改进时终止 - 请注意，您的跟踪显示它远未达到默认的最大订单数。 （而且这些默认值很有意义。您非常很少应该考虑高于 5 的订单。）

替代方案是：

1. 设置stepwise=FALSE，你没有资源
2. 修改 auto.arima 代码，使其在终止前接受其停止标准的暂时恶化
3. 事先确定某些型号并直接安装它们，使用arima
4. 认真思考您的问题 - 如果auto.arima 不想超出订单 2，它可能有充分的理由。您想要扩大搜索空间的理由是什么？

Answer 2

max.order = 只会在stepwise = FALSE 时使用。但是，当stepwise = TRUE：start.p、start.P、start.q 和start.Q 允许您在逐步搜索中设置起始值时，您可以使用一些参数。您还可以指定max.d 和max.D。