多元线性回归的循环

Question

您好，我开始使用 r 并且一直在分析我的数据。我有一个包含 80 列的数据框。第 1 列是因变量，第 2 列到第 80 列是自变量。我想执行 78 个多元线性回归，将模型的第一个自变量固定（第 2 列）并创建一个列表，我可以在其中保存所有回归，以便以后能够使用 AIC 分数比较模型。我该怎么做？

这是我的循环

data.frame

for(i in 2:80)

{
Regressions <- lm(data.frame$column1 ~ data.frame$column2 + data.frame [,i])  
}

Answer 1

以iris 数据集为例，您可以这样做：

lapply(seq_along(iris)[-c(1:2)], function(x) lm(data = iris[,c(1:2, x)]))

[[1]]

Call:
lm(data = iris[, c(1:2, x)])

Coefficients:
 (Intercept)   Sepal.Width  Petal.Length  
      2.2491        0.5955        0.4719  


[[2]]

Call:
lm(data = iris[, c(1:2, x)])

Coefficients:
(Intercept)  Sepal.Width  Petal.Width  
     3.4573       0.3991       0.9721  


[[3]]

Call:
lm(data = iris[, c(1:2, x)])

Coefficients:
      (Intercept)        Sepal.Width  Speciesversicolor   Speciesvirginica  
           2.2514             0.8036             1.4587             1.9468  

这是有效的，因为当您将数据框传递给 lm() 而没有公式时，它会在底层应用函数 DF2formula()，它将第一列视为响应，将所有其他列视为预测变量。

Answer 2

通过for 循环，我们可以初始化一个list 来存储输出

nm1 <- names(df1)[2:80]
Regressions <- vector('list', length(nm1))
for(i in seq_along(Regressions)) {
   Regressions[[i]] <- lm(reformulate(c("column2", nm1[i]), "column1"), data = df1)
  }

或者用paste代替reformulate

for(i in seq_along(Regressions)) {
   Regressions[[i]] <- lm(as.formula(paste0("column1 ~ column2 + ", 
                                nm1[i])), data = df1)
  }

---

使用可重现的示例

nm2 <- names(iris)[3:5]
Regressions2 <- vector('list', length(nm2))
for(i in seq_along(Regressions2)) {
    Regressions2[[i]] <- lm(reformulate(c("Sepal.Width", nm2[i]), "Sepal.Length"), data = iris)
 }



Regressions2[[1]]

#Call:
#lm(formula = reformulate(c("Sepal.Width", nm2[i]), "Sepal.Length"), 
#    data = iris)

#Coefficients:
# (Intercept)   Sepal.Width  Petal.Length  
#      2.2491        0.5955        0.4719