dailyReturn 与 xts 对象答案

【问题标题】：dailyReturn with xts objectdailyReturn 与 xts 对象
【发布时间】：2013-05-07 15:45:51
【问题描述】：

我在具有多个返回系列的 xts 对象上使用 dailyReturn 函数时遇到了困难。

a<-Cl(getSymbols("INTC",auto.assign=FALSE))
b<-Cl(getSymbols("IBM",auto.assign=FALSE))
a<-merge(a,b)
dailyReturn(a[,1]) #This works!
dailyReturn(a) #Only return the result for first series
apply(a,2, dailyReturn) 
#Error in array(ans, c(len.a%/%d2, d.ans), if (!all(vapply(dn.ans, is.null,  : 
length of 'dimnames' [1] not equal to array extent

如何让dailyReturn 返回 xts 对象中多个系列的每日收益？

【问题讨论】：

标签： r xts quantmod

【解决方案1】：

我也更喜欢ROC，但如果你必须使用dailyReturn，你可以lapply覆盖列，然后cbind将它们重新组合在一起。

> head(do.call(cbind, lapply(a, dailyReturn)))
           daily.returns daily.returns.1
2007-01-03  0.0000000000     0.000000000
2007-01-04  0.0402948403     0.010691889
2007-01-05 -0.0033065659    -0.009052996
2007-01-08 -0.0042654028     0.015191952
2007-01-09  0.0009519277     0.011830131
2007-01-10  0.0233000476    -0.011791746

我使用了do.call，以便它可以处理任意数量的列。

【讨论】：

【解决方案2】：

我会改用TTR::ROC。

> head(r <- ROC(a, type="discrete"))
              INTC.Close    IBM.Close
2007-01-03            NA           NA
2007-01-04  0.0402948403  0.010691889
2007-01-05 -0.0033065659 -0.009052996
2007-01-08 -0.0042654028  0.015191952
2007-01-09  0.0009519277  0.011830131
2007-01-10  0.0233000476 -0.011791746

【讨论】：