计算具有多列的 xts 对象的返回答案

【问题标题】：Calculate Returns of xts object with multiple columns计算具有多列的 xts 对象的返回
【发布时间】：2012-11-23 02:48:03
【问题描述】：

计算 (n x m) xts 对象的回报最直接的方法是什么？

当我将一个 (n x m) xts 对象 mxts 输入到 quantmod 函数 dailyReturn 中时，返回值是一个 (n x 1) 向量，表示第一列的返回值。我正在寻找的是一种生成 (n x m) xts 对象的方法，该对象包含mxts 的每一列的相应返回向量。

我尝试过使用一些应用函数，例如

lapply(mxts,dailyReturn)

但是返回的类型总是错误的并且丢失了它们的标签（dailyReturn 将colnames 向量的值更改为“daily.returns”）。

有没有一种简单、简单的方法来实现这一点？我可能为这个问题使用了错误的函数吗？

【问题讨论】：

我更喜欢 Joshua 的 TTR::ROC，但试试这个 do.call(cbind, lapply(mxts, dailyReturn))

标签： r xts quantmod

【解决方案1】：

TTR 包中的ROC 函数会执行此操作，但您可以使用lag（ROC 在内部执行此操作）轻松自己进行计算。

R> require(quantmod)  # loads TTR
R> getSymbols("SPY")
R> head(ROC(OHLC(SPY)))
                SPY.Open      SPY.High       SPY.Low     SPY.Close
2007-01-03            NA            NA            NA            NA
2007-01-04 -0.0071963059 -5.686021e-03  0.0002845153  0.0021198425
2007-01-05  0.0007078143 -4.586355e-03 -0.0016370693 -0.0080082636
2007-01-08 -0.0036151023  7.071886e-05 -0.0009264869  0.0046143553
2007-01-09  0.0034735795  1.342709e-03  0.0010689472 -0.0008502799
2007-01-10 -0.0051793368 -2.118869e-04 -0.0007125045  0.0033261416

【讨论】：

注意ROC默认计算日志返回，但可以用type='discrete'调用得到与dailyReturn相同的结果