计算带有一些缺失值的每日股票收益[重复]答案

【问题标题】：Calculating daily stock returns with some missing values [duplicate]计算带有一些缺失值的每日股票收益[重复]
【发布时间】：2015-12-26 13:44:05
【问题描述】：

我有类似的数据

date         price 
26-12-2015   112
25-12-2015   115
24-12-2015   119
23-12-2015   NA
22-12-2015   120

我想计算每日收益，所以使用 ttr 包的语法是

ROC(data$price, type="discrete")

计算将是 (112-115)-1 等等，但它会显示日期 23-12-2015 的 NA。

我希望当 NA 出现在前一天时，它应该采用前一天的价格。我不想删除该行，因为我有许多其他价格的数据框，我会丢失该信息。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

如果我们需要用上一行的价格替换NA，可以使用zoo中的na.locf（假设数据集是orderered by 'date'）。

library(zoo)
df1$price <- na.locf(df1$price)

【讨论】：