动量分数探索 AFL

Question

我想建立探索 AFL。下面是场景。

动量得分：

每月动量值计算为过去 12 个月的累积回报。

每月动量计算分 3 步

1) 我们通过将每月回报百分比加一来计算每月总回报。例如，从 5% (0.05) 的月收益，我们得到 1.05 (0.05 + 1) 的月总收益，而从 -5% (-0.05) 的月收益，我们得到 0.95 ( 0.05 + 1.0)。

2) 我们将过去 12 个月的所有月总回报相乘。

3) 我们从第 2 步的结果值中减去 1，以获得 12 个月的净动量得分。

为了说明这个计算，假设 AUROPHARMA (Aurobindo Pharma) 的股票上涨了 2%、-5%、4.3%、0.5%、10.1%、-2.2%、6%、3.6%、0.1%、0.4% , 1.4%, -2.6% 过去 12 个月。然后，我们将每月回报加 1，将它们全部相乘并从中减去 1，得到动量分数。

动量得分 = (1.02)(0.95)(1.043)(1.05)(1.101)(0.978)(0.94)(1.036)(1.001)(1.004)(1.014)*(0.974) - 1 这将使 Aurobindo Pharma 股票的动量得分为 10.45% (0.1045)。

有人可以帮忙吗？

Answer 1

TimeFrameSet(inMonthly); TtD_Change = 100 * (Close - Ref(Close, -12) ) / Ref(Close, -12);

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过滤器 = 1;

AddColumn(TtD_Change,"Momentum",1.2,IIf(TtD_Change>0,colorGreen,colorRed));

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