R如何使用quantmod处理进入和离开位置？答案

【问题标题】：How does R handle entering and leaving positions with quantmod?R如何使用quantmod处理进入和离开位置？
【发布时间】：2013-11-21 21:08:26
【问题描述】：

 library(quantmod)
 library(PerformanceAnalytics)

 s <- get(getSymbols('SPY'))["2012::"]
 s$sma20 <- SMA(Cl(s) , 20)
 s$position <- ifelse(Cl(s) > s$sma20 , 1 , -1)
 myReturn <- lag(s$position) * dailyReturn(s)
 charts.PerformanceSummary(cbind(dailyReturn(s),myReturn))

我在另一个相对较旧的 stackoverflow 论坛上找到了上面的代码。我想知道上面这个简单的策略是在 SMA 收盘价高于 20 时进行交易。

当它进入交易时是什么意思？每次收盘时间高于 20 SMA 时是否进入交易？还是在SMA高于20时进场，低于20时离场？

我没有看到它离开交易的代码部分。

简单的问题，但我不确定 R 如何计算这些策略的回报。

提前谢谢你。

【问题讨论】：

标签： r finance quantmod stocks

【解决方案1】：

经过搜索和研究，每日收益（S）将是每日每笔交易的开盘价和收盘价。它根据从每日指标中获得的数字以及我们的反应来计算回报，然后将其乘以每日回报以获得最终数字。

【讨论】：