股票市场计算费用

Question

我正在进行回测，但费用计算有问题。

假设费用为 0.1%

我已经有了买入/卖出价格，所以我可以检索利润百分比：

地点：

df['Profit'] = ((df['Sells'] - df['Buys']) / df['Buys']) + 1

例子：

Buys	Sells	Profit
3697.35	3698.69	1.000362
3698.24	3699.81	1.000425
3703.69	3706.23	1.000686

所以没有费用的回报是

returns = df.Profit.cumprod()

我如何计算实际回报（包括费用）？

Answer 1

让我们先看看你的公式：

Profit = (Sells - Buys) / Buys + 1
       = Sells / Buys - Buys / Buys + 1
       = Sells / Buys - 1           + 1
       = Sells / Buys

现在由于交易费用，0.1% 将从您的卖出中扣除，并添加到您的买入中。因此，我们可以将代码重写为：

fee = 0.001
df['Profit'] = df['Sells'].mul(1 - fee) / df['Buys'].mul(1 + fee)