如何从 ssest matlab 函数中提取状态空间 (e(t)) 的残差？答案

【问题标题】：How can I extract from ssest matlab function the residues of a state space (e(t))?如何从 ssest matlab 函数中提取状态空间 (e(t)) 的残差？
【发布时间】：2016-04-14 17:23:30
【问题描述】：

具有输入向量 u、输出向量 y 和干扰 e 的系统的状态空间模型在连续时间内采用以下形式：

d (x(t)) / dt = Ax(t)+Ke(t)
y(t) = Cx(t)+e(t)

在 MATLAB 函数 ssest 中，我能够提取 A、C 和 K 参数，但我对提取 e(t) 参数以建立残差的协方差非常感兴趣。

  data = iddata(X(:,1:100,10)',[],1);
  opt  = ssestOptions('EstCovar',true);
  sys  = ssest(data,[1:10],opt);

  A = sys.A;                      % state transition matrix
  C = sys.C;                      % observation matrix
  K = sys.K;                      % inovation form

谁能告诉我，如果有了这个功能，我能做到吗？

【问题讨论】：

标签： matlab state-space system-identification

【解决方案1】：

e(t) 是一种干扰，它不是模型的一部分（它是模型的输入），因此“提取”它没有意义，你不能这样做。随心所欲。

有关详细信息，请参阅documentation page on ssest。

【讨论】：

感谢您的回复！但是@am304，关于状态空间估计，它估计最小化残差的参数，对吗？因此，如果这是真的，我应该期望最终获得残差的信息，作为最小化迭代的结果。
看看idssdata和Comparison of various model identification methods
关于第一个建议，它返回参数的不确定性。但是，如何将这些信息转换为模型的不确定性？这是因为，考虑到这个问题的介绍中提到的方程，矩阵尺寸必须匹配，而且这些方程也清楚地显示了模型的不确定性。我在看这里State-Space Models in Matlab 但是还没有运气。
你能给我更多的意见吗，@am304？
我能建议的只是看看resid、Examine Model Residuals 和What Is Residual Analysis?。看起来您可以使用系统识别工具。