使用预测精度函数

Question

我在我的时间序列上使用forecast 命令。

在使用accuracy 函数时，我收到奇怪的错误和我不理解的结果。

例如，当我执行以下操作时：

sinData <- ts(sin(2*pi*seq(from=0.01, to=10, by=0.01)), frequency=100)
fcast <- forecast(sinData)
accuracy(fcast, sinData)

我得到错误：

Error in window.default(x, ...) : 'start' cannot be after 'end'

我的第一个问题是为什么会出现这个错误？

当我执行以下操作时：

sinData <- ts(sin(2*pi*seq(from=0.01, to=10, by=0.01)), frequency=100)
fcast <- forecast(sinData)
sinData <- ts(sin(2*pi*seq(from=0.01, to=10, by=0.01)))
accuracy(fcast, sinData)

我明白了：

                                ME           RMSE             MAE        MPE      MAPE         MASE ACF1 Theil's U
Training set         -7.570495e-18   1.080575e-15   6.783189e-16  -0.1144996  1.493135 1.065851e-15   NA        NA
Test set              5.669237e-01   5.669761e-01   5.669237e-01  85.9202023 85.920202 7.316031e+14 -0.5  11.86708

我的第二个也是主要问题是为什么我在“训练集”和“测试集”之间得到完全不同的错误，而显然我使用的是完全相同相同的数据。

Answer 1

1. accuracy 中的第二个参数应该是与预测相同时期的未来数据。将历史数据放在那里会导致错误，因为它来自预测周期之前。

2. 在第二个示例中，您试图通过更改频率属性来欺骗accuracy。 accuracy 将尝试找到预测与您在第二个参数中传递的“未来”数据之间的重叠观察窗口。在这种情况下，由于频率属性不同，只使用了数据的一个子集。

accuracy() 帮助文件中的示例显示了如何正确使用该功能。