如何使用均值和方差方程中的解释变量对 GARCH 建模答案

【问题标题】：How to model a GARCH with explanatory variables in mean and variance equation如何使用均值和方差方程中的解释变量对 GARCH 建模
【发布时间】：2019-05-20 10:53:55
【问题描述】：

我想在 R 中引入两个 GARCH 模型，分别是 GARCH(1,1) 和 AR(1,2)。

我的数据如下：

 Date       Price
 2013-05-03 97.75
 2013-05-04 112.50 
 2013-05-05 115.91 
 2013-05-06 112.30 
 2013-05-07 111.50 
 2013-05-08 113.57

      reg1   reg2   reg3   reg4   reg5    reg6     reg7     reg8
 [1,] 0.15 6460.7 1.3066 1.5519 1467.6 1469.25 4.655958 4.762088
 [2,] 0.14 6521.5 1.3112 1.5563 1464.2 1469.25 4.582413 4.655958
 [3,] 0.14 6521.5 1.3112 1.5563 1464.2 1469.25 4.722953 4.582413
 [4,] 0.14 6521.5 1.3112 1.5563 1464.2 1469.25 4.752814 4.722953
 [5,] 0.14 6521.5 1.3067 1.5538 1468.0 1469.25 4.721174 4.752814
 [6,] 0.12 6557.3 1.3085 1.5468 1448.8 1444.25 4.714025 4.721174

我已经发现 rugarch-package 可能很有用，但不幸的是我不是 R 专家，也不知道如何介绍这两个模型。不胜感激！

提前致谢！

【问题讨论】：

标签： r model statistics volatility

【解决方案1】：

过去几个月我一直在研究这个问题，因为我在论文中使用的论文引用了 Dyhrberg（2016 年）的工作，该 GARCH 模型来自该论文。我也尝试了几种方法，但是无法达到类似的结果。后来我找到了一篇复制 Dyhrberg 工作的论文，它解释了为什么不可能达到类似的结果。请在此链接下方找到论文

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612317305093

【讨论】：

很高兴听到我不是唯一一个遇到这个问题的人...感谢您的回复并感谢您提供论文链接！