【发布时间】：2012-10-24 12:34:05
【问题描述】：
我经常使用马尔可夫链来近似一阶自回归过程 AR(1)。现在我想从帕累托分布中提取值。有人知道如何为这种类型的分布构建马尔可夫链吗？ 关键是我用 n 个网格点来近似 Pareto 的无限状态空间。马尔可夫链模拟的时间序列应该看起来与模拟帕累托分布时的时间序列“相似”。
【问题讨论】：
标签： matlab markov-chains
【发布时间】：2012-10-24 12:34:05
【问题描述】：
如果你想从帕累托分布中得出，你为什么不只是反转它的累积密度，并评估它的 0 和 1 之间的随机值？
帕累托分布的累积密度比较简单，求逆也没问题（除了输入1，导致理论极限为无穷大）
当然，这只是一种解决方法，并不能完全按照您的要求执行（我认为这更像是一个理论练习）。
【讨论】：
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您好，谢谢您的回答。你是对的，这将帮助我从帕累托中得出初始值。但是，我感兴趣的是动态。我想通过允许它仅采用网格上的 n 个值之一来近似帕累托分布的变量的时间路径。连同这个网格，一个人必须找到概率的转移矩阵。我将不胜感激任何进一步的帮助。谢谢！