搜索空间的约束 - python - scikit

Question

我正在寻找 100d 空间中的最小值。我正在使用 skopt (python 3.6) 中的 gp_minimize。

space = [(0., 1.) for _ in range(100)]
res = gp_minimize(f, space) 

但是，我也有一个约束，即每个后续维度中的值不大于之前维度中的值。比如5d的情况，点[1, 0.9, 0.9, 0.8, 0.7]可以，点[1, 0.3, 0.5, 0.4, 0.2]不行。

如何使用 skopt 添加这个约束？

Answer 1

我发现最好的方法是修改函数 f。为 f 选择一个上限，并且在域中不应该计算 f 的任何地方，让它返回这个上限。

很简单，这是一种数学上合理的方法，因为它不会改变最小值，并且会以与拉格朗日乘数相同的方式限制您的搜索空间。但是，我不知道它是否与算法配合得很好，因为我真的不知道贝叶斯优化如何处理宽平台。