汇总数据 - 统计模型，正则化拟合答案

【问题标题】：Summary Data - Stats models, Regularized fit汇总数据 - 统计模型，正则化拟合
【发布时间】：2021-06-02 15:37:40
【问题描述】：

我一直在使用 statsmodels 创建线性回归模型。我正在尝试打印摘要数据。对于 OLS，所需的函数是 .summary()，但是，我已经对模型进行了正则化：

model = sm.OLS(Y_train, X_train)
res=model.fit_regularized(alpha=0.04, L1_wt=0)

对此的总结是 summary = sm.regression.linear_model.OLSResults() 如下图：https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.regression.linear_model.OLSResults.html

我似乎不知道如何计算normalized_cov_params。我尝试了以下方法：

summary = sm.regression.linear_model.OLSResults(model,res.params,model.normalized_cov_params)

但我收到以下错误：AttributeError: 'OLS' object has no attribute 'cov_params'

有人知道如何获得归一化协方差参数吗？

感谢所有帮助，

【问题讨论】：

标签： data-science linear-regression statsmodels

【解决方案1】：

from statsmodels.tools.tools import pinv_extended  

    model = sm.OLS(Y_train, X_train)
    res=model.fit_regularized(alpha=0.04, L1_wt=0)
    ...
    ...
    ...
    pinv_wexog,_ = pinv_extended(model.wexog)
    normalized_cov_params = np.dot(pinv_wexog, np.transpose(pinv_wexog))
    summary = sm.regression.linear_model.OLSResults(model,res.params,normalized_cov_params)
    print(summary.summary())

【讨论】：