为什么 ARIMA 函数返回模型 ARMA？

【问题标题】：Why ARIMA function return model ARMA?为什么 ARIMA 函数返回模型 ARMA？
【发布时间】：2020-04-24 13:20:22
【问题描述】：

我尝试使用 ARIMA 函数拟合模型。但是当我拟合模型时，它会返回模型 ARMA。是因为我的数据集吗？

from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA, ARIMAResults
model = ARIMA(df['Sale'], order=(0,0,0))
results = model.fit()
results.summary()

PS.df 是我的数据框，我尝试使用每周数据和每日数据。但它仍然在两个数据集上返回 ARMA。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

我猜这是因为您正在接受 'd' 参数=0（顺序中的最中心参数=(0,0,0)），这是 ARMA 和 ARIMA 之间的唯一区别。如果 d=0，则 ARIMA=ARMA 你可以在这里进一步探索：https://medium.com/data-science-in-your-pocket/linear-forecasting-models-for-univariate-time-series-prediction-9bff14c2b3b3

【讨论】：