MATLAB 中 ARMA 估计的残差

Question

我正在尝试使用 MFE 工具箱中的函数 armaxfilter，但出现错误：

>> parameters = armaxfilter(y,1,1,1); ??? Error: File: armaxfilter.m Line: 477 Column: 21 Expression or statement is incorrect--possibly unbalanced (, {, or [.

显然我的代码是正确的，从帮助中的示例可以看出： 例子： 要拟合标准 ARMA(1,1)，请使用

parameters = armaxfilter(y,1,1,1)

知道什么是错的吗？ 无论如何，我的目标是从时间序列上的 ARMA 模型估计中获得残差，关于替代方法的建议也会有所帮助。

Answer 1

查看代码（来自here），问题可能出在波浪号输出上。如果您使用的是不支持 ~ 的旧版 MATLAB，您可能会收到您提到的错误。

有一个简单的方法可以检查这一点。在命令行试试：

[~,idx] = min(1:10)

如果这导致错误，则您使用的 MATLAB 版本不支持 ~。如果您想使用该特定代码，则必须升级您的 MATLAB，或编辑所有文件，以便将波浪号的示例替换为某种虚拟变量，例如：

[garbage,idx] = min(1:10)

Answer 2

正如错误消息所述，问题出在armaxfilter.m 中。您应该打开该文件并查看在指定行写入的代码。我相信你会在其中看到一个错误。