在 R 中解释绘图（auto.arima）

Question

我在玩包裹预测 并创建了模型：

mod <- auto.arima(univariate time series)

并尝试运行

plot(mod)

我很想知道如何解释这个结果。

Answer 1

使用 ARIMA 模型对数据进行建模时，绘制逆特征根有时很有用。 Plot auto.arima 函数将计算并绘制任何拟合 ARIMA 模型（包括季节性模型）的逆根。该图从 AR 特征多项式返回自回归根，并从 MA 特征多项式返回移动平均根。

plot(mod) 函数将绘制复单位圆上根的倒数。因果可逆模型应具有单位圆外的所有根。等效地，逆根应该在单位圆内。如果所有根的模数都小于 1 并且位于单位圆内，则估计的 ARMA 是稳定的（平稳的）且可逆的，因此会给出很好的估计。