【发布时间】：2013-12-24 22:11:00
【问题描述】：
我正在使用 Python SKLearn 模块执行逻辑回归。我有一个因变量向量 Y（从 M 个类中取值）和自变量矩阵 X（具有 N 个特征）。我的代码是
LR = LogisticRegression()
LR.fit(X,np.resize(Y,(len(Y))))
我的问题是，LR.coef_ 和 LR.intercept_ 代表什么。我最初认为他们持有 intercept(i) 和 coef(i,j) s.t. 的值。
log(p(1)/(1-p(1))) = intercept(1) + coef(1,1)*X1 + ... coef(1,N)*XN
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log(p(M)/(1-p(M))) = intercept(M) + coef(M,1)*X1 + ... coef(M,N)*XN
其中p(i) 是具有[X1, ... ,XN] 特征的观察属于i 类的概率。但是，当我尝试转换时
V = X*LR.coef_.transpose()
U = V + LR.intercept_
A = np.exp(U)
A/(1+A)
所以A 是p(1) ... p(M) 的矩阵，用于X 中的观察。这应该是相同的值
LR.predict_proba(X)
但是它们很接近，但又不同。为什么是这样？
【问题讨论】：
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如果让
P = A/(1+A)，P / P.sum(axis=1).reshape((-1, 1))和predict_proba的输出是不是一模一样？ -
宾果游戏，没想到要测试添加到 1 的概率值...谢谢，如果您将此作为答案发布，我会接受。
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逻辑回归不只估计一组 (N+1) 系数吗？即如果它们是相同的，为什么你有“coef(1,1)”和“coef(M,1)”？我错过了什么吗？
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更准确地说，我可以说“多项逻辑回归”。关键是可以有多个可能的类或观察。
标签： python machine-learning scikit-learn logistic-regression