如何从 xgboost 获得类似 glm 的优势比？答案

【问题标题】：How to get glm-like odds ratios from xgboost?如何从 xgboost 获得类似 glm 的优势比？
【发布时间】：2021-06-02 11:13:55
【问题描述】：

我已经在 Python 3.8.5 上使用 xgboost 成功运行了机器学习算法，但在解释结果方面遇到了困难。

输出/目标是二进制的，已故或未死。

我自己和我的观众都非常了解来自 R 的 glm 的赔率比，而且我确信 xgboost 可以以某种方式显示这些信息，但我不知道如何。

我的第一反应是查看xgboost 的predict_proba 的输出

但是当我这样做时，我得到了

>>> deceased.pp.view()
array([[0.5828363 , 0.4171637 ],
       [0.89795643, 0.10204358],
       [0.5828363 , 0.4171637 ],
       [0.89795643, 0.10204358]], dtype=float32)

我假设这些是 p 将进入公式 1/(1-p) 以计算每个输入项的优势比，例如 sex 和 age。

我在这个网站上发现了一个类似的问题，但答案对我没有帮助：

xgboost predict_proba : How to do the mapping between the probabilities and the labels

所以根据那里的答案，我使用.classes_ 得到这个

>>> deceased.xg_clf.classes_
array([False,  True])

事实上，我什至不确定 xgboost 能否提供类似 glm 的优势比，最接近的似乎是 feature_importances。

但是，特征重要性并不能提供与优势比相同的信息。

但是.classes_ 没有告诉我如何找出哪些输入类别，例如age或sex有什么概率。

如何将classes_ 与输入类别相关联？或者，如果这不正确或不可能，我还能如何计算 xgboost 中每个输入变量的优势比？

【问题讨论】：

标签： python-3.x machine-learning scikit-learn logistic-regression xgboost

【解决方案1】：

同意 XGBoost 并不真正适合提供优势比之类的东西。对于更复杂的模型（如 XGBoost），您是否查看过其他形式的模型可解释性？例如，shap 是一个库，可以提供类似类型的分析，但更适合这些类型的模型。

【讨论】：

【解决方案2】：

我还能如何计算 xgboost 中每个输入变量的优势比？

关于这个问题：我有一个二元解释变量的解决方案。

我是这个论坛的新手，所以如果我错了，请随时纠正我的答案。如果您想在 XGBoost 模型中显示系数，DoubleML 是一个可用于 R 和 Python 的包。该软件包基于 Chernozhukov et al. (2018) 的结果构建，用于分析 ML 模型中解释变量的影响。

您可以使用包中的 DoubleMLIRM 模型来解释论文所描述的平均治疗效果（论文的第 5 章）：

θ₀ = ?[g₀(1,X) - g(0,X)]

正如他们所说，其中 θ 是平均治疗效果。换句话说：二元解释变量对因变量的影响。

g₀(1,X) 描述因变量依赖于控制变量X，感兴趣的二元解释变量D={1,0}。但是 g₀ 不采用函数形式。因此，您可以应用 XGBoost。

这个模型的好处是可以为您提供置信区间，以便您能够对系数值进行推断。

【讨论】：