StatsModels 的 predict 函数如何与 scikit-learn 的 roc_auc_score 交互？答案

【问题标题】：How does the predict function of StatsModels interact with roc_auc_score of scikit-learn?StatsModels 的 predict 函数如何与 scikit-learn 的 roc_auc_score 交互？
【发布时间】：2021-06-15 03:53:25
【问题描述】：

我正在尝试了解 Python statsmodels 中用于 Logit 模型的 predict 函数。它的文档是here。

当我构建一个 Logit 模型并使用 predict 时，它返回的值从 0 到 1，而不是 0 或 1。现在我读到这篇文章说这些是概率，我们需要一个阈值。 Python statsmodel.api logistic regression (Logit)

现在，我想生成 AUC 数字，我使用来自 sklearn (docs) 的 roc_auc_score。

这是我开始感到困惑的时候。

当我将来自我的 Logit 模型的原始预测值（概率）作为第二个参数 y_score 放入 roc_auc_score 时，我得到了一个合理的 AUC 值，约为 80%。 roc_auc_score 函数如何知道我的哪些概率等于 1，哪些等于 0？我没有机会设定门槛。
当我使用 0.5 的阈值手动将概率转换为 0 或 1 时，我得到的 AUC 约为 50%。为什么会发生这种情况？

这里有一些代码：

m1_result = m1.fit(disp = False)

roc_auc_score(y, m1_result.predict(X1))

AUC: 0.80

roc_auc_score(y, [1 if X >=0.5 else 0 for X in m1_result.predict(X1)])

AUC: 0.50

为什么会这样？

【问题讨论】：

标签： python-3.x scikit-learn logistic-regression statsmodels auc

【解决方案1】：

您计算 AUC 的第二种方法是错误的；根据定义，AUC 需要概率，而不是像您在此处所做的那样在阈值化后生成的硬类预测 0/1。所以，你的 AUC 是 0.80。

您在 AUC 计算中没有自己设置阈值；粗略地说，正如我在elsewhere 中解释的那样，AUC 衡量的是二元分类器的性能在所有可能的决策阈值上取平均值。

在这里再次解释 AUC 计算的原理和细节是多余的；相反，这些其他 SE 线程（以及其中的链接）将帮助您了解这个想法：

【讨论】：

【解决方案2】：

predict 根据您的拟合模型产生估计的事件概率。也就是说，每个元素对应于您的模型为每个观察计算的预测概率。

构建 ROC 曲线背后的过程包括选择每个预测概率作为阈值，测量其误报率和真阳性率，并将这些结果绘制为折线图。这条曲线下方的面积就是AUC。

为了形象化，假设您有以下数据：

observation	observed_result	predicted_prob
1	0	0.1
2	0	0.5
3	1	0.9

函数roc_auc_score 将执行以下操作：

使用 0.1 作为阈值，使得所有 predicted_prob ≤ 0.1 的观测值归类为 0，predicted_prob > 0.1 的观测值归类为 1
使用 0.5 作为阈值，使所有 predicted_prob ≤ 0.5 的观测值归类为 0，predicted_prob > 0.5 的观测值归类为 1
使用 0.9 作为阈值，使得所有 predicted_prob ≤ 0.9 的观测值被归类为 0，predicted_prob > 0.9 的观测值将被归类为 1

三个不同的阈值（0.1、0.5 和 0.9）中的每一个都会导致其自身的误报率和真阳性率。假阳性率绘制在 x 轴上，而真阳性率绘制在 y 轴上。

如您所料，您需要测试许多阈值来绘制平滑曲线。如果您使用 0.5 作为阈值并将其传递给 roc_auc_curve，则您正在测试单个阈值的误报率和真阳性率。这是不正确的，也是roc_auc_curve 返回比以前更低的 AUC 的原因。

您可能希望通过计算其对应的准确率、真阳性率或假阳性率来测试单个阈值（即 0.5）的性能，而不是这样做。

例如，假设我们在上面的数据中设置了 0.5 的阈值。

observation	observed_result	predicted_prob	predicted_class
1	0	0.1	0
2	0	0.5	0
3	1	0.9	1

这是一个愚蠢的例子，但通过使用 0.5 作为截止值，我们做出了完美的预测，因为 observed_result 在所有情况下都与 predicted_class 匹配。

【讨论】：