添加功能确实会使模型更好吗？答案

【问题标题】：Does add feature certainly making the model better?添加功能确实会使模型更好吗？
【发布时间】：2015-05-13 01:01:57
【问题描述】：

我已经训练了一个预测CTR的gbdt模型，最初我使用40个特征，然后我添加了一些特征，但是结果（auc）低于原来的。 1. 怎么会这样？ 2. 如何判断哪个特征对模型好？

【问题讨论】：

添加更多功能将使您的模型更加复杂。更复杂的模型容易过拟合。你可能想用谷歌搜索的术语是feature selection。在这个领域有很多研究正在进行。您可能想搜索相关问题的统计信息：stats.stackexchange.com/questions/68692/…

【解决方案1】：

如果添加更多特征会降低性能，这可能是因为过度拟合。您的模型学习参数需要调整以避免过于复杂（过拟合）的模型。

在随机森林的情况下，树的深度就是这样一个参数。不应该让树长得太深，否则它们可能会过拟合（即使有很多树，这也可能发生在随机森林中）。

【讨论】：

【解决方案2】：

我同意添加更多特征会产生更差结果的最可能原因是过度拟合，而主要解决方案是特征选择。

现在，有不同的技术可以验证和衡量这种直觉。最好的工具之一是为给定训练和验证子集的模型生成学习曲线。

可以在this sklearn 库 (Python) 教程中看到一个很好的例子。另外，我强烈建议您查看 Andrew Ng 在 Coursera 的机器学习课程中的 lecture about Learning Curves。

【讨论】：