拟合 sklearn GridSearchCV 模型

Question

我正在尝试在random forest regressor 的帮助下解决Boston Dataset 上的回归问题。我使用GridSearchCV 来选择最佳超参数。

问题 1

我是否应该在一些X_train, y_train 上拟合GridSearchCV，然后获得最佳参数。

或

我应该把它放在X, y 上以获得最佳参数吗？（X，y = 整个数据集）

问题 2

说如果我把它放在X, y 上并获得最佳参数，然后在这些最佳参数上建立一个新模型。 现在我应该如何训练这个新模型？

我应该在 X_train, y_train 或 X, y. 上训练新模型

问题 3

如果我在 X,y 上训练新模型，那么我将如何验证结果？

到目前为止我的代码

   #Dataframes
    feature_cols = ['CRIM','ZN','INDUS','NOX','RM','AGE','DIS','TAX','PTRATIO','B','LSTAT']

    X = boston_data[feature_cols]
    y = boston_data['PRICE']

数据的训练测试拆分

from sklearn.cross_validation import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, random_state = 1)

网格搜索以获得最佳超参数

from sklearn.grid_search import GridSearchCV
param_grid = { 
    'n_estimators': [100, 500, 1000, 1500],
    'max_depth' : [4,5,6,7,8,9,10]
}

CV_rfc = GridSearchCV(estimator=RFReg, param_grid=param_grid, cv= 10)
CV_rfc.fit(X_train, y_train)

CV_rfc.best_params_ 
#{'max_depth': 10, 'n_estimators': 100}

在 max_depth：10，n_estimators：100 上训练模型

RFReg = RandomForestRegressor(max_depth = 10, n_estimators = 100, random_state = 1)
RFReg.fit(X_train, y_train)
y_pred = RFReg.predict(X_test)
y_pred_train = RFReg.predict(X_train)

RMSE：2.8139766730629394

我只是想要一些关于正确步骤的指导

Answer 1

一般来说，要调整超参数，您应该始终在 X_train 上训练您的模型，并使用 X_test 检查结果。您必须根据X_test 获得的结果调整参数。

您永远不应该在整个数据集上调整超参数，因为它会破坏测试/训练拆分的目的（正如您在 问题 3 中正确提出的）。

Answer 2

这确实是一个合理的担忧。

问题 1

GridSearchCV 确实进行了交叉验证以找到合适的超参数集。但是您仍然应该有一个验证集，以确保最优的参数集对其来说是合理的（这样就可以在最后给出训练、测试、验证集）。

问题 2

GridSearchCV 已经为您提供了最好的估算器，您无需训练新的估算器。但实际上 CV 只是为了检查建筑物是否完好，然后您可以在完整的数据集上进行训练（请参阅https://stats.stackexchange.com/questions/11602/training-with-the-full-dataset-after-cross-validation 以获得完整的详细讨论）。

问题 3

您已经验证的是您训练模型的方式（即您已经验证了您找到的超参数是合理的，并且对于您拥有的数据，训练按预期工作）。